FX x MT by あぃたま♪

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堅靭(2)

FXDDのバックテストをやりました。
思い切って結果を皆さんに報告しちゃいますね~♪


堅靭の運用諦めてしまった方いらっしゃると思いますが、宜しかったらもう一度お試ししてみてはいかがでしょうか^^b

私個人的なお奨めの設定値には★印を付けてみましたぁ~♪
(☆はDDが僅かながら大きめですがPFは良かったです)


1.作業手順と内容

 ①.各通貨ペアのヒストリーデータをDownloadしました。
 ②.GMToffsetの最適化作業を行いました。
   offset値範囲:0~12
 ③.最適化によって抽出されたGMToffset値からデータを選出。
   データ選出基準:PFが良くDD%が比較的低い
 ④.③のデータをバックテストしました。
 ⑤.バックテストの結果と最適化作業の結果の比較をしました。
   相互のデータに矛盾がない事を確認しました。
 ⑥.⑤の確認が出来た上でPFが良くDD低めのものに★☆を付けました。


2.最適化結果と個人的な推奨値の明示しました。
 ※但し責任は負いませんのでご了承ください




堅靭 v1.4

2007/01/01-2009/05/01


堅靭JPY1
4 5848.96 173 2.34 33.81 873.98 29.03% GMToffset=5 Account_type=1★
5 5625.24 171 2.29 32.90 923.87 30.79% GMToffset=6 Account_type=1
3 4965.51 171 2.16 29.04 1006.85 28.30% GMToffset=4 Account_type=1
6 4423.17 170 1.82 26.02 959.26 31.74% GMToffset=7 Account_type=1
2 3968.96 173 1.89 22.94 987.18 26.98% GMToffset=3 Account_type=1
1 1849.49 182 1.44 10.16 974.80 23.23% GMToffset=2 Account_type=1


堅靭JPY2
3 6430.30 175 1.50 36.74 3060.33 41.49% GMToffset=7 Account_type=1★
4 6301.11 147 1.65 42.86 3339.86 38.26% GMToffset=8 Account_type=1
2 6178.32 174 1.60 35.51 2097.12 35.65% GMToffset=2 Account_type=1
5 4972.64 98 1.61 50.74 4347.98 42.31% GMToffset=9 Account_type=1
7 4075.99 79 1.29 51.59 3980.35 48.62% GMToffset=11 Account_type=1
6 3001.99 79 1.20 38.00 2935.96 41.76% GMToffset=10 Account_type=1
8 1703.82 72 1.11 23.66 4941.46 57.52% GMToffset=12 Account_type=1
1 836.75 183 1.08 4.57 1517.28 39.24% GMToffset=1 Account_type=1


堅靭EURUSD
2 802.13 115 1.34 6.98 561.21 16.53% GMToffset=2 Account_type=1★
3 737.92 114 1.14 6.47 2121.63 40.56% GMToffset=3 Account_type=1
5 321.56 115 1.08 2.80 1628.31 39.57% GMToffset=5 Account_type=1
1 258.76 112 1.08 2.31 874.84 29.98% GMToffset=0 Account_type=1
4 99.34 113 1.02 0.88 1650.31 41.07% GMToffset=4 Account_type=1


堅靭GBPJPY
4 6041.19 54 1.92 111.87 2511.31 76.43% GMToffset=5 Account_type=1☆
2 5230.43 54 1.88 96.86 1994.36 48.21% GMToffset=3 Account_type=1★
3 4820.08 53 1.76 90.94 2076.17 56.03% GMToffset=4 Account_type=1
6 4206.75 53 1.55 79.37 2683.56 58.18% GMToffset=7 Account_type=1
5 3294.01 53 1.45 62.15 2913.22 66.74% GMToffset=6 Account_type=1
8 3209.40 24 1.51 133.72 2939.87 53.69% GMToffset=9 Account_type=1
7 3088.55 43 1.48 71.83 3596.26 50.50% GMToffset=8 Account_type=1
1 2272.39 53 1.26 42.88 2964.30 86.10% GMToffset=2 Account_type=1


3.その他

一応、JPY1・JPY2の2つのEAで対象期間運用すると各$1,000→$6,000程度になりましたので、今回の最適化作業は大きなミスは無いと思いますが、O型人間がやる事ですので過信は禁物です!

注意事項です。
最適化の対象期間を変えると最適なGMToffset値も変わります。

堅靭のEAは何かしらのタイミングで最適化作業が必要だと思いました。
最適化作業を行う際には対象期間をはっきり決めて行うべきだとも思いました^-^b


Comment

ご苦労様です 

あいたまさん こんばんは MD薄利ながら今日も勝ちました。驚きのEAです。

堅靱 バックテスト見せてもらいましたがだいぶよくなったようですね。これならポンドとドル、リアル運用してもいけそうですね。私も蔵(墓?)から出して最適化してみます。ありがとうございました。

あとマジックだれか特攻してくれないかなって密かに期待してます。でも2万ですからそう簡単には飛びつけませんよね。
  • posted by kkk 
  • URL 
  • 2009.05/08 23:37分 
  • [Edit]
  • [Res]

Re: ご苦労様です 

kkkさん、こんばんわぁ^^

MD絶好調ですねー^^
安心して使えますよね^^

堅靭、私も少し稼動させてみようかと考えています。
MM調達しました(笑)
かなり面白そうなんです・・・・*^ ^*
報告楽しみにしててくださいね!

> あいたまさん こんばんは MD薄利ながら今日も勝ちました。驚きのEAです。
>
> 堅靱 バックテスト見せてもらいましたがだいぶよくなったようですね。これならポンドとドル、リアル運用してもいけそうですね。私も蔵(墓?)から出して最適化してみます。ありがとうございました。
>
> あとマジックだれか特攻してくれないかなって密かに期待してます。でも2万ですからそう簡単には飛びつけませんよね。
  • posted by あぃたま 
  • URL 
  • 2009.05/09 00:10分 
  • [Edit]
  • [Res]

こんにちは~ 

この前は質問のお返事ありがとうございましたm(__)m
堅靱の検証ご苦労さまでした 参考にさせていただきます ちょいと気になった点がひとつよそのブログではoffset値範囲:0~12 の所を 24~-24 とマイナスになんの意味があるのかはわかりませんがやられてますね それを見ていたので自分もマイナス時間まで検証しました マイナス付きのところも良い数字が出るのでそれにしてある通貨もあります -1 は 23時じゃねーのかいな?とか思いながらも・・・
一応気が付いたのでご連絡です
  • posted by FIGARO 
  • URL 
  • 2009.05/09 10:33分 
  • [Edit]
  • [Res]

Re: こんにちは~ 

お気づきのコメントありがとうございます^^

私も0~24までは必要と思いましたが、-24~0は必要なのかわかりません(笑)
私がバックテストで使うPCの性能では0~23は1日では出来ないので0~12で終わらせてしまっています。
このようにこちらの勝手な都合もありますので、Offset帯を0~12と定義した上、明記させていただきました^^b
今回選定したデータでも右下がりにならなそうですが、皆さんのほうで他のOffset帯をお試しいただければ更に良い値が見つかると思います^-^
ぜひ挑戦していただきたいなと思います♪

> この前は質問のお返事ありがとうございましたm(__)m
> 堅靱の検証ご苦労さまでした 参考にさせていただきます ちょいと気になった点がひとつよそのブログではoffset値範囲:0~12 の所を 24~-24 とマイナスになんの意味があるのかはわかりませんがやられてますね それを見ていたので自分もマイナス時間まで検証しました マイナス付きのところも良い数字が出るのでそれにしてある通貨もあります -1 は 23時じゃねーのかいな?とか思いながらも・・・
> 一応気が付いたのでご連絡です
  • posted by あぃたま 
  • URL 
  • 2009.05/09 12:10分 
  • [Edit]
  • [Res]

 

はじめまして
GMT_offsetのマイナスは普通に必要ですよ。
FXDDの標準は+3(夏時間)なので、-1にしたら標準よりも4時間早くエントリします。23にしたら標準よりも20時間後にエントリします。(エントリ条件からはずれすぎるとエントリしない場合もあるようですが)、0から+12まで可変させるなら-4から+7の方が良いかと思いますね。
  • posted by kusu 
  • URL 
  • 2009.05/10 22:25分 
  • [Edit]
  • [Res]

 

kusuさん、はじめまして^^

GMTについて勉強不足でした。
それと、PCの性能上全部のOffset帯でテストは難しいのですが、今後はGMTOffsetをもう少し丁寧に扱いテストを行うようにします^^
アドバイスありがとうございました^^


  • posted by あぃたま 
  • URL 
  • 2009.05/10 22:45分 
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